事件研究與向前分窗驗證
訊號出現之後，報酬如何隨持有天數變化？把事件樣本、同期大盤與樣本外結果放在一起檢查。
這份方法介紹可公開閱讀；登入後才能設定條件與執行事件研究。
從訊號到報酬曲線
選擇股票、市場、研究期間與技術條件。訊號在收盤成立，下一市場交易日開盤進場，觀察第 1–60 個交易日的結果，並比較同期大盤。檢查平均報酬時，也要看事件數、分布與交易成本假設。
分開訓練與測試
向前分窗驗證依時間順序建立五個測試視窗。訓練統計只使用各視窗截止前已成熟的樣本，再與下一視窗的測試結果比較；可展開單筆交易檢查進出場日期。這是歷史時間切分，不是持續收集新行情的前向實盤驗證。
目前使用模擬資料
事件研究 API 目前固定使用確定性模擬行情，即使一般圖表已啟用真實行情來源也一樣。結果只用於理解方法和操作流程，不能當成真實市場的獲利證據。重複挑選條件、樣本重疊和少量事件都可能造成偏差。
開啟 JavaScript 即可使用互動研究工具。